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El objetivo
La asignatura se dedica al estudio de técnicas econométricas utilizadas principalmente en el análisis de agregados macroeconómicos. En esta asignatura el alumno sea capaz de analizar las implicaciones de la no estacionariedad de los datos en modelos macroeconómicos multivariantes y utilizar modelos dinámicos multivariantes, como los modelos VARMA, VAR y el modelo de corrección de error, tanto en lo que se refiere a su especificación, estimación o utilización como medio de predicción. Asimismo, el alumno desarrollará destrezas en el dominio de los métodos estadístico-econométricos multivariantes de uso más común y será capaz de y elaborar informes a partir de los resultados obtenidos
Contenido
Tema 1. Contrastes de raíces unitarias estacionales.
Tema 2. Introducción al análisis de series temporales multivariantes.
Tema 3. Procesos vectoriales autorregresivos (VAR) estacionarios.
Tema 4. Sistemas I(1) y cointegración.
Tema 5. Contrastes y estimación de relaciones de cointegración.
Tema 6 . Predicción en sistemas VAR.
Tema 7. La forma Espacio de los Estados y el filtro de Kalman. .
Tema 8 . Modelos estructurales multivariantes.
Tema 9 . Tratamiento de la estacionalidad en el contexto multivariante.
Metodología enseñanza-aprendizaje
La docencia está basada en la clase magistral, complementada con clases en el aula de
ordenadores y con presentaciones por parte de los alumnos. De las diez semanas que dura la
asignatura, en tres de ellas se presentarán y discutirán aplicaciones prácticas realizadas
por los alumnos. Además se realizarán seminarios sobre la temática de esta asignatura,
con profesores invitados, que serán de obligada asistencia para el alumno.
Criterios de Evaluación
Cada alumno deberá realizar tres trabajos de curso, de aproximadamente 2000 palabras cada
uno. Para el primero deberá realizarse una presentación oral al final de la cuarta semana
de clases. El segundo trabajo se elaborará entre la quinta y la séptima semana y será
enviado por correo electrónico al profesor responsable y presentado en la sesión
correspondiente a la séptima semana. El tercer trabajo se elaborará entre la octava y la
décima semana y será presentado y discutido en la sesión correspondiente a la décima
semana.
Además los alumnos deberán realizar un examen sobre el temario impartido en las diez
semanas de clase.
El peso de cada prueba evaluable en la nota final de la asignatura será de un 16,7% para
cada trabajo de curso y un 50% para el examen.
Bibliografía básica
Lütkepohl, H. (1991). Introduction to Multiple Time Series Analysis.
Harvey, A.C. (1981).Time Series models.
Banerjee, Dolado, Galbraith y Hendry (1993). Co-integration, Error correction, and the econometric analysis of non-stationary data.
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Acceso directo a Doctorado.Una vez obtenidos los créditos obligatorios para la superación del máster, los alumnos tienen la opción de acceder de forma directa al programa de Doctorado con Mención de Calidad del Ministerio de Educación.
Esta distinción representa un reconocimiento al nivel científico y técnico del programa y la capacidad formadora del cuerpo docente que lo imparte. La obtención de la Mención de Calidad posibilita participar en convocatorias específicas de ayudas y obtener beneficios en la concesión de becas de investigación.
La participación en un programa de doctorado con Mención de Calidad puede suponer un aumento de medio punto en el expediente académico para la solicitud de becas de Formación de Personal Universitario.
